L'origine della Befana si perde nella notte dei tempi (se ne parla già nel XIII secolo). C'è chi sostiene che risale addirittura a tradizioni magiche precristiane. Nella cultura popolare si fonde con elementi folcloristici e cristiani in quanto distribuisce e porta i doni, emulando i Re Magi che offrirono oro, incenso e mirra al piccolo Gesù Bambino appena nato. Quest'ultimi, nella tradizione cristiana, sono magi con un significato diverso dall'odierno. Il termine greco magoi era usato per designare gli appartenenti a una casta sacerdotale persiana prima, babilonese poi, che portava avanti studi di astronomia e astrologia. I Magi quindi in Persia venivano considerati fedeli ed intimi alunni di Zoroastro di cui custodivano la dottrina. Secondo il Vangelo di Matteo giunsero dall'Oriente per adorare il bambino Gesù, guidati da una cometa o da una stella nova o da una sovrapposizione di satelliti (ipotesi più accreditata e condivisa anche da Keplero). Alla Befana è legato anche un racconto popolare secondo il quale i Magi Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, si sarebbero messi in cammino da Paesi diversi ( Nubia, Godolia e Tharsis) per giungere a Betlemme e onorare Gesù appena nato portandogli oro, incenso e mirra. Vedendoli passare molti abitanti dei centri attraversati pensarono di unirsi a loro e di fare insieme il cammino. Sarebbe stata di questa idea anche una vecchina, che avrebbe fornito delle delucidazioni ai tre sulla via da seguire per giungere a Betlemme. Poi però l'anziana donna non sarebbe più partita con i Magi. Si sa che le persone anziane cambiano parere molto repentinamente e più volte. Anche la vecchina, pentitasi di non essere andata, avrebbe pensato di raggiungerli mettendosi subito in cammino e portandosi dietro un cesto pieno di dolciumi per offrirli al Bambino. Avendo perso le tracce dei tre re e disperando di poter raggiungere da sola la grotta-capanna della Natività, avrebbe deciso di distribuire di casa in casa tutti i dolci che aveva portato con sé. Da allora in poi, per chiedere scusa del suo comportamento tentennante e della mancata adorazione, la vecchina farebbe regali ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio di ogni anno.
Secondo alcuni studiosi invece il fatto che la festa della Befana è celebrata nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, sarebbe indicativo come connessione alle tradizioni agrarie pagane, che festeggiavano l'inizio dell'anno. Se così fosse il suo aspetto decrepito e senile sarebbe da mettere in relazione con l'anno trascorso (che, andandosene, si fa perdonare elargendo doni e concludendo così il periodo natalizio di qui il detto"L’Epifania tutte le feste porta via"), pronto per essere bruciato per poi "rinascere" come anno nuovo. A confermare tale ipotesi è sufficiente ricordare che in vari Paesi dell'Europa molto diffusa era l'usanza di bruciare all'inizio dell'anno fantocci di cartapesta o di paglia, ricoperti da vestiti cenciosi e logori, mentre la distribuzione dei doni potrebbe essere spiegata come un rito propiziatorio per l'anno nuovo. Non per caso nell'antica Roma pagana ci si scambiava regali per onorare il dio Giano (la divinità bifronte il cui tempio restava chiuso in tempo di pace ed aperto in tempo di guerra). Le strenae (da cui deriva il vocabolo “strenna”) erano inizialmente molto semplici: i Romani si scambiavano focacce e frutta. Poi al posto di quest'ultima subentrò il denaro ed Augusto stesso (e da lui in poi tutti gli imperatori) all'inizio dell'anno riceveva un donativo d'oro dal Senato o dal popolo romano. Nell'antica Roma i doni tra amici e parenti continuarono sempre a essere scambiati così come accade ancora oggi. Gli antichi Romani credevano inoltre che nelle dodici notti fantastiche alcune figure femminili, guidate da divinità come Diana o Satia (Sazietà) o Abundantia (Abbondanza), volassero sui campi che erano stati seminati per propiziare i raccolti futuri. Non bisogna dimenticare infatti che allora la dodicesima notte dopo il solstizio invernale, veniva celebrata la morte e la rinascita della natura, attraverso la figura pagana di Madre Natura. Nella notte del 6 gennaio, Madre Natura, stanca per aver profuso tutte le sue infaticabili energie a favore dell'umanità, perso l'iniziale e giovanile vigore, diventava una vecchia ma cara strega, che a cavalcioni di una scopa volava nel cielo, pronta ad essere bruciata come un ramo (dalle ceneri del quale sarebbe rinata una nuova giovane Natura) ma, prima di morire, distribuiva doni e dolci a tutti (metafora del piantare i semi che sarebbero nati durante l'anno successivo). Di fronte a tali credenze la Chiesa aveva preso una rigida posizione vedendo in esse del satanismo e quindi condannandole. Da parte sua la gente continuò a credere nel girovagare notturno di queste figure femminili spogliandolo dell'alone propiziatorio iniziale e vedendolo semplicemente come un volo di esseri infernali. Si spiega così il fatto che nel Medioevo la Befana cominciò ad essere vista come una sorta di strega-maga più o memo dispettosa. In Italia, in varie località, durante la notte tra il 5 e il 6 gennaio, si compiono riti purificatori, che hanno una certa somiglianza con quelli del Carnevale, finalizzati a scacciare il maligno dai campi col rumore (percuotendo grossi pentoloni) o col fuoco (accendendo grandi fuochi o bruciando fantocci di legno e paglia simulanti la vecchia).
Fu soprattutto sotto il Fascismo che la figura della Befana fu fortemente propagandata dal regime di Mussolini che vedeva in essa un valido supporto alla “romanizzazione” del Paese. Allora e nel dopoguerra in Italia fu consuetudine distribuire i pacchi della Befana, da parte delle Istituzioni o dei datori di lavoro più o meno facoltosi, contenenti zucchero, pane, caffè, generi alimentari di prima necessità, giocattoli vista la grande povertà delle masse. Oggi tale consuetudine si è persa e la Befana è diventata una figura meno importante, un po' relegata in un angolo rispetto a Babbo Natale. Non è più vista come la simbolizzazione di un periodo di tempo ormai trascorso, ma come una Nonna buona che premia o punisce i bambini.
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